(1934- ). Nasceu no Reino Unido e formou-se em Matemática pela Universidade de Nottingham em 1955, tendo obtido o Ph.D. em Estatística pela Universidade de Nottingham em 1959. Radicou- se nos Estados Unidos e é professor na Universidade da Califórnia. Recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 2003 pelos métodos de análise de séries econômicas de tempo com tendências normais (cointegração). Entre suas publicações, destacam-se as seguintes: Spectral Analysis of Economic Time Series (Análise Espectral de Séries Econômicas de Tempo); Forecasting Economic Time Series (A Previsão de Séries Econômicas de Tempo) e Modeling Non-Linear Dynamic Relationships (Modelando Relações Dinâmicas não Lineares, 1993). Veja também Série Temporal.
por Aldo Ferrari