Denomina-se viés de um estimador a diferença entre o valor esperado desse estimador e o valor teórico a ser estimado. Por exemplo, suponhamos que a distribuição das alturas da população brasileira siga aproximadamente uma distribuição normal e que desejamos estimar sua dispersão por meio da variância. Para estimar a variância, selecionamos uma amostra de cem indivíduos. Suponhamos que os valores aleatórios obtidos fossem denotados por: δ1, δ2, … δ100, e que, para estimar a variância da população, tomamos como estimador a variância da amostra, a qual é calculada da seguinte maneira: α2 = (1/100) [(δ1 – x)2 + (δ2 – x)2+… + (δ100 – x2)], em que x é a média da amostra, isto é, x = (1/100) (δ1 + … + δ100). Se calcularmos o valor esperado de α2, que é a variável aleatória, obteremos, por exemplo, (99/100) α2, sendo α2 o valor da variância da população. Dessa forma, α2 é um estimador viesado, e o viés no caso será igual a: (99/100) α2 – α2. Na construção de números-índices, o viés de um índice é a tendência sistemática em superestimar ou subestimar as alterações nas variáveis. Por exemplo, no cálculo do índice de preços, a fórmula de Fisher busca eliminar o viés contido nas fórmulas de Paasche de Laspeyres. Veja também Índice de Fisher.
por Aldo Ferrari